50ETF期权研究:Put-Call比例继续下降,认购期权持仓量大涨

本周上证综指收于3090.94点,上涨0.89%。深证成指收于10748.90点,下跌0.10%。创业板指收于2181.00点,下跌0.60%。上证50指数本周上涨1.40%,同期50ETF上涨1.28%,周成交量6.83亿,比上周上涨25.71%。

本周50ETF期权共成交2126407张,日均比上周上升54.55%。其中认购期权累计成交1267785张,认沽期权累计成交858622张。截止至本周五,总持仓1224762张,比上周上升3.21%。其中认购期权持仓量659741张,认沽期权持仓量565021张。

本周期权成交量上涨,持仓量继续攀升,认购期权持仓量远高于认沽,与上周相比,本周认购认沽期权波动率均有上升,认沽期权的波动率呈现出倾斜的微笑,认购期权波动率呈现倾斜状态。

本周VIX指数回落,继续在低位徘徊,VIX指数值为16.75,在历史上的分位数为16.90%。

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