股指套利周报:大幅贴水期现套利及时平仓效果好,价差大幅低于理论...

投资要点:

前 20名净空持仓周内先降后升再降,周五1.19万手,较周内最大值低0.54万手,周五净空持仓明显低于上周净空持仓均值。周一至周五前20名会员净空持仓规模出现在0.95-1.74万手区间,周五前20名会员净空持仓占总持仓的比例处在0.06之下。

周内基差下行至理论基差下方,大幅贴水后上行,回到理论基差上方,周内期现套利平仓机会好。周内,4月合约基差曾下行至-50点下方,周内基本在贴水位置运行。按照存续期限从近到远,非当月合约的三个期指合约的基差周四曾出现在-50、-55、-55点下方,隔日临近收盘基差曾分别回到20、20、25点上方。

如周四快速平仓期现套利头寸,并同时建立反向套利头寸,持有到周五收盘时平仓,不考虑交易成本以及跟踪误差的情况下,周内1手期现套利头寸进行正向套利以及反向套利,可获得超过100点的收益。

前期日报我们提示,6月、9月的期现套利头寸,需注意持仓至贴水幅度较大或分到较大幅度红利过程中平仓。从周内的基差运行形态来看,该策略效果不错。

周内价差下行至理论价差下方,当价差大幅小于理论价差时做多价差、价差大幅大于理论价差时做空价差的策略,效果不错。

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