持仓分析:期指主力移仓加快

受到外围市场普遍强劲上扬的影响,“十一”长假后第一周国内A股市场整体呈现温和回升的走势。上周一市场高开高走,上证综指一举突破3400点整数关口,再创年内新高。之后虽振荡回落,但全周依旧收涨,上周上证综指收于3390点。期指三个品种全线上涨,但走势略有分化。其中,上周IF主力合约上涨2.18%,IH主力合约上涨1.45%,IC主力合约上涨1.88%。基差方面,期货贴水全面转为升水。截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别升水12、8.4及12.2点。

量能方面,虽然10月交割日再度临近,但市场活跃度并未因此下降。期指总持仓较前一周增加1983手至94841手。各品种持仓均有不同程度增加,其中IF增仓705手,持仓升至40623手。IH持仓增幅比例最大,当周增加1196手,持仓升至24661手。IC持仓仅微增82手,持仓升至29557手。

主力持仓方面,虽然期指总持仓并未回落,但交割对市场主力持仓影响显现,主力资金移仓速度明显加快。其中,IF多空主力当周双双减仓1800手左右,净空持仓增至3000手之上,创近两年以来新高。与IF相比,IH主力减仓幅度较小,多头仅减少59手,空头减仓405手,净空持仓降至787手。IC多空主力各自减仓1596和1791手,净空持仓降至647手。

具体席位方面,多数席位多空持仓均有不同程度回落。多头方面,国泰君安及海通期货等席位多单持仓均有明显回落。其中,国泰君安期货多单减仓近400手,海通期货多单减仓287手,净多持仓分别降至609和323手。同时,五矿经易期货及鲁证期货等席位多单也均有小幅减仓,仅有中金期货多单增仓64手。空头方面,除光大期货空单小幅增仓外,其余持仓排名前列的上海东证、中信及国投安信期货等席位空单持仓均有下滑。其中,中信期货空单减仓394手,净空持仓降至1669手。

IF多空主力持仓IF多空主力持仓

总体来说,虽然再度临近交割,但市场人气未见回落,期指持仓较前一周有所回升。同时,主力资金移仓速度增快,短期市场回落风险减弱,预计期指或继续小幅上扬。

(作者单位:永安期货)

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