详细总结期货交易过程中采用的计算公式

结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费 P154



当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏

平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏

平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出平仓量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量]

平当日仓盈亏=∑[(当日卖出价-当日买入价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)×买入平仓量]

持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)×持仓量

当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓量]

当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例



基差=现货价格-期货价格 基差赢利条件:强卖弱买赢利 P177

价差=价格高的合约价格-价格低的合约价格



单利:本利和=本金(1+利率×期数)    P353

                            期数

复利:本利和=本金×(1+利率)



本利和

现值=--------

次数

(1+利率)



计息次数

实际利率=(1+名义利率/计息次数) -1 计息期利率=名义利率/计息次数



短期存款凭证 短期国债采用单利计算法

将来值=现值×(1+年利率×年数)

现 值=将来值/(1+年利率×年数)

年收益率=[(将来值/现值)-1]/年数



中长期国债采用复利计算

                         期数

现值=本利和/(1+利率)



中长期国债期货:               合约面值 | 最小变动价位

              5年/10年10万美元 | 32分之1的一半即15.625美元

                    30年 10万美元 | 32分之1即31.25美元     





套期保值:P386

  现货总价值

买入期货合约数=------------------------------×β系数 年贴现率=1-成交价格

                 期货指数点×每点乘数


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