期货从业基础知识之期货结算习题四

 

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期货从业基础知识之期货结算习题汇总

综合题(以下各小题所给出的4个选项中,只有1项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1.某投资者上一交易日未持有期货头寸,且可用资金余额为20万元,当日开仓买入3月铜期货合约20手,成交价为23100元/吨,其后卖出平仓10手,成交价格为23300元/吨。当日收盘价为23350元/吨,结算价为23210元/吨。(铜期货合约每手为5吨)[2010年3月真题]

(1)该投资者的当日盈亏为( )元。

A.盈利10000

B.盈利12500

C.盈利15500

D.盈利22500

【解析】由于是当日平仓,投资者平仓盈亏情况为:(23300-23100)×5×1O=10000(元),持仓盈亏情况为:(23210-23100)×5×10=5500(元),则其总盈亏情况为:10000+5500=15500(元)。

(2)当天结算后投资者的可用资金余额为( )元(不含手续费、税金等费用)。

A.164475

B.164125

C.157125

D.157475

【解析】铜期货合约的最低保证金为其合约价值的5%,则当日结算时该投资者需要的最低保证金为:23210×5×10×5%=58025(元);则其可用资金余额为:上一日可用资金余额+当日盈亏-最低保证金=200000+15500-58025=157475(元)。

2.3月1日,某投资者开仓持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸,其开仓价分别为15125点和15200点,该日结算价分别为15285点和15296点。[2009年11月真题]

(1)3月2日,若该投资者将所持合约全部平仓,平仓价分别为15320点和15330点,则该投资者的当日盈亏为( )港元。(合约乘数50港元,不考虑交易费用)

A.盈利1850

B.亏损1850

C.盈利16250

D.亏损16250

【解析】由题意可知,该投资者当日盈亏==平仓盈亏+持仓盈亏=(平历史仓盈亏+0)+0=(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出平仓量+(上一交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量=(15320-15285)×50×3+(15296-15330)×50×2=1850(港元)。

(2)3月2日,若该投资者继续持有上述头寸,该日3月和4月合约的结算价分别为15400.点和15410点,则该投资者的当日盈亏为( )港元。(不考虑交易费用)

A.亏损5850

B.盈利5850C 亏损28650

D.盈利28650

【解析】由题意可知,该投资者当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=0+(历史持仓盈亏+0)=(15400-15285)×50×3+(15296-15410)×50×2=17250-11400=5850(港元)0

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