期指总持仓持续下降

在场外配资清场压力下股市持续调整,持仓结构上多方弱于空方,预计短期股市延续调整,建议投资者持偏空思路参与交易。在跨品种套利方面,主力持仓变化IC优于IH,且临近交割日期指必然逐渐收敛于现货指数,建议投资者尝试介入买IC1509卖IH1509的套利组合。

临近交割日,三大股指期货贴水大幅缩小。IF四份合约合计减仓924手至45612手,IH四份合约合计减仓27手至19989手,IC四份合约合计增仓234手至13574手。场外配资清场压力下市场调整压力不减,短期股市以偏弱调整为主,难见明显反弹。

周二,前十名席位在IF1509、IF1510以及IF1512三个合约上共持有多单22636手,持有空单28528手,主力净多持仓量为-5892手,较前一交易日减少306手,但由于目前正处于股指合约移仓期,IF1510合约首次纳入统计,数据可比性差。多头方面,财富期货、国泰君安期货和广发期货席位分别加仓1005手、890手、605手,空头方面,华泰期货、广发期货席位分别加仓1159手、790手,总体上看,由于新纳入IF1510合约统计,数据上显示,多空双方均以加仓为主而空方稍微占优。

前十席位在IH1509上共持有多单6902手,持有空单7299手,主力净多持仓量为-397手,较上一交易日减少72手。多头方面,国泰君安期货、财富期货席位分别减仓647手、174手,空头方面,鲁证期货、国泰君安期货席位分别减仓268手、231手,总体上看,由于市场从IH1509合约向IH1510合约移仓1300余手,故IH1509合约上多空双方均以减仓为主而多方减仓力度更大。

前十席位在IC1509合约上共持有多单3678手,持有空单3557手,主力净多持仓量为121手,较前一交易日增加279手。多头方面,主力普遍减仓但变化均在百手以下,空头方面,长江期货、国信期货席位分别减仓208手、160手,总体上看,由于市场从IC1509合约向IC1510合约移仓约700手,故IC1509合约上显示多空双方均以减仓为主但空方减仓力度更大。三品种汇总,前十主力净多持仓量为-6168手,较上一交易日减少99手,净多率由-7.6%下降至-7.8%。总体上看,由于各期指品种均在移仓期,数据可比性差,但多方弱于空方,暗示周五交割前股市调整态势不会有明显改变。

操作上,在场外配资清场压力下股市持续调整,持仓结构上多方弱于空方,预计短期股市延续调整,建议投资者持偏空思路参与交易。在跨品种套利方面,主力持仓变化IC优于IH,且临近交割日期指必然逐渐收敛于现货指数,建议投资者尝试介入买IC1509卖IH1509的套利组合。

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